Ottima idea quella del cavo cross. Allora innanzitutto devi procedere come se stessi impostando una rete. Inizia a settare gli indirizzi ip (consecutivi, ad esempio 192.168.0.1 e 192.168.0.2, ma potresti anche lasciarli in automatico ), lo stesso gruppo di rete per entrambi i computer e riavviali. Al successivo riavvio, apri una semplice cartella e nelle opzioni della stessa togli il segno di spunta a "Utilizza condivisione semplice"; dai OK. Una volta effettuata tale operazione vai nelle proprietà del disco o della cartella da condividere, clicca sulla scheda condivisione, clicca su Condividi cartella, dacci un nome a piacere e dai ok. E' possibile dare anche delle autorizzazioni alle cartelle condivise, cioè la possibilità di dare accesso a lettura/scrittura/esecuzione a un determinato gruppo di utenti, o singoli o a tutti.
Ora è il momento di andare nelle risorse di rete, individuare i computer del gruppo di lavoro e accedere alle risorse condivise.

ps: per la connessione è analogo, nelle impostazioni del computer, in connessioni, basta mettere un segno di spunta su "condividi connessione"